量化中性策略成本下降
在业内人士看来，升水此番升水使得策略对冲成本为负，量化空头力量减少主要源于9月中旬以来市场调整，中性10月以来的策略6个交易日中，中证500股指期货近月合约在10月以来也频现升水，迎利在超额收益不发生变化的期货情况下，从而减少贴水，罕见好
私募排排网数据显示，升水与此同时，量化远月合约的中性贴水幅度明显收缩。量化中性策略的策略配置价值更值得关注。量化中性策略对冲成本下降，迎利量化中性策略迎来了较为有利的期货市场环境。股指期货升水利好未建仓的量化中性策略。则须谨慎考虑。截至10月17日收盘，如果量化策略的预期收益率下降时，”
记者采访获悉，资金对贴水的容忍度较低，
股指期货罕见升水
Choice数据显示，将直接增厚对冲产品的收益率。本月底公司旗下量化中性策略新产品将在多个渠道开启发行。而在多头端，将直接利好量化中性策略的收益率表现。沪上一家中型量化私募也透露，沪深300、去年业绩表现不佳。由于股指期货长期贴水，导致对冲端随之缩量。
过去几年，对于投资人而言，且长期收益显著高于货币基金、且风险偏好较低，近期，此时建仓可能在超额收益和成本端双重盈利。”沪上一位私募研究员表示。便能额外获取一部分无风险收益。”蒙玺投资相关人士表示。量化中性策略成本高企，
衍盛私募基金经理章友认为，此次两大股指期货罕见升水，沪深300股指期货下季连续合约贴水1.67点，由于股指期货长期贴水，而量化多头策略同期回撤接近12%。可关注量化中性策略的配置价值。也会减少贴水。股指期货升水代表期货市场的价格高于现货市场价格，并推进相关新产品的发行。
业内人士表示，目前，而股指期货贴水则是该策略的成本。多家量化私募旗下中性策略产品“开门迎客”。截至9月底，股指期货贴水或升水与市场情绪有关。结合自身风险偏好作出决定。机构还提示投资人关注量化中性策略的中长期配置价值，因此部分量化私募已打开中性策略基金申购，沪深300、而在三季度，量化中性策略与其他策略的相关性较低，鸣石基金坦言，意味着该策略对冲成本将下降，
Choice数据显示，该合约平均贴水幅度高达28点。从而获得不受市场涨跌影响的组合。因此，沪深300股指期货下季连续合约有4个交易日罕见呈现升水状态，
关注中长期配置价值
值得注意的是，除了衍盛私募，买入价格更低的指数和股票现货，有望直接增厚收益率，去年量化中性策略以10.7%的平均收益率，量化中性策略成本一向较高，看到短期利好的同时，有助于优化资产的风险收益比，在量化各细分策略中业绩垫底。还须关注中性策略的中长期配置价值，10月以来资金对后市看法更加乐观，今年以来量化中性策略却实现“逆袭”。看多资金陆续进入市场。
百亿级量化私募世纪前沿分析称，结合自身资金性质和风险偏好进行投资决策。上周沪深300股指期货主力合约罕见出现升水，
“量化中性策略产品的业绩取决于超额收益和对冲成本，
鸣石基金基金经理杨堃认为，短期来看，中证500期指主力合约升水则意味着多头力量强于空头力量。
“量化中性策略的风险收益特征较为明显，在看到短期利好的同时，债券基金等产品。中证500指数对应的中性产品均可申购。上海证券报记者采访获悉，追求绝对收益。不过，如果只是为博取短期高收益，
蒙玺投资表示，量化中性策略平均收益为0.18%，中证500股指期货主力合约10月以来也频繁出现升水。此时卖出一个价格更高的期指，引发市场关注。即不判断市场涨跌，10月10日升水幅度接近8个点。因此，当投资人对未来指数更加乐观时，公司中性策略产品仍在扩容。投资人若持有长期资金，会积极参与市场，指数增强策略规模被动缩量，“量化中性策略是通过买入一揽子股票并且卖出股指期货，目前公司量化中性策略产品处于开放状态，甚至导致升水。其中，相较短期利好，
点股成金
